Ὁ Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε σεμνὸς καὶ ἐγκρατής.
Ὁ Πλούταρχος τὸν χαρακτηρίζει «ἄτρωτον ἐπιθυμίας», ἐνῷ ὁ Ἀρριανός γράφει πὼς ἦταν «ἐγκρατέστατος τῶν ἡδονῶν τοῦ σώματος» («Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις», 28,2).
Ποτὲ δὲν πλησίασε γυναίκα οὔτε γνώρισε πρὸ τοῦ γάμου του ἄλλη γυναίκα, διότι θεωροῦσε «βασιλικώτερον τὸ κρατεῖν ἑαυτοῦ τοῦ νικᾶν τοὺς πολεμίους», πὼς εἶναι, δηλαδή, σημαντικότερο καὶ βασιλικότερο τὸ νὰ ἐξουσιάζει τὰ πάθη του παρὰ τὸ νὰ νικᾶ τοὺς ἐχθρούς («Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις», 21,7).
Ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες του, ὅταν συνελάμβαναν γυναῖκες αἰχμάλωτες, νὰ μὴν λένε μπροστά τους, οὔτε κἂν ὡς ὑπονοούμενα, λόγια αἰσχρά, ἀλλὰ νὰ προστατεύουν τὴν ἠθικότητά τους σὰν νὰ ἦταν οἱ αἰχμάλωτες κορίτσια ποὺ ζοῦσαν μέσα σὲ ἱεροὺς καὶ σεμνοὺς παρθενῶνες («Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις», 21,5).
Κι ὅταν ὁ Παρμενίων τὸν προέτρεψε νὰ πλησιάσει μιὰ ὄμορφη κοπέλα, αὐτὸς ἀρνήθηκε, ἀντιπαραβάλλοντας στὴν ὀμορφιὰ ἐκείνης «τὸ τῆς ἰδίας ἐγκρατείας καὶ σωφροσύνης κάλλος», τὴν ὀμορφιὰ δηλαδὴ τῆς ἐγκρατείας καὶ τῆς σεμνότητάς του. Μάλιστα, προκειμένου νὰ παραμείνει ἀνηπηρέαστος ἀπὸ τὴ γυναικεία πρόκληση, προσπαθοῦσε νὰ βλέπει τὶς γυναῖκες σὰν ψυχρὰ καὶ ἄψυχα ἀγάλματα («Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις», 21,9- 11).
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐγκωμιάζει τὴν ἐγκράτεια τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Διηγεῖται πὼς, ὅταν, μετὰ τὴ μάχη στὰ Γαυγάμηλα, μπῆκε μαζὶ μὲ τὸν Ἠφαιστίωνα στὴ σκηνὴ ὅπου βρίσκονταν οἱ γυναῖκες τοῦ βασιλικοῦ οἴκου τοῦ νικημένου Δαρείου, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν ἡ μητέρα του Σισύγαμβρις, ἡ σύζυγός του Στάτειρα, ποὺ εἶχε τὴ φήμη τῆς ὡραιότερης γυναίκας τῆς Περσίας καὶ οἱ δύο πανέμορφες κόρες τοῦ Πέρση βασιλιᾶ, ἔσκυψε ἀμέσως τὸ κεφάλι του στὴ γῆ.
Ὅταν ἀργότερα βγῆκε ἀπὸ τὴ σκηνή, ἀπάντησε ὡς ἑξῆς στὸν φίλο του, ποὺ εἶχε ἀπορήσει μὲ τὴ στάση του αὐτή: «Εἶναι ἄπρεπο αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ κυριεύσει τὸν κόσμο νὰ ὑποδουλωθεῖ ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ μιᾶς γυναίκας» («αἰσχρὸν εἶναι κρίνων τὸν ἄνδρα ἑλόντα ὑπὸ γυναικῶν ἡττηθῆναι»).
